📊 2018-01 월간A2018년 1월 금융 AI 논문: 거친 변동성 통합 이론, 퇴직연금 명시 공식, 은행 부도의 유예기간
2018년 1월 금융 연구 5개 테마. 헤스톤과 거친 변동성을 하나로 묶은 AFV 모형, 퇴직연금 자산배분을 스프레드시트 공식으로 만든 연구, 금리 곡선을 무차익으로 잇는 가격 커널, 시간이 들어간 은행 부도 네트워크, 강화학습 옵션 가격결정(QLBS)을 쉽게 풀어 쓴 월간 리뷰.
38분
거친 변동성AFV 모형+6
#다중 금리 곡선
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